期货跟单软件—传统跟单逻辑为什么难以赚钱？

传统期货跟单软件存在点差问题，根源在于其下单逻辑。盘手下单后先成交，软件再向实盘发送下单指令，实盘后成交，这种先后成交模式导致对手价差异，进而产生点差。

以螺纹钢期货为例，当市场买多价 3001 元、卖空价 3000 元时，盘手做多成交价格是 3001 元，实盘反向做空成交价格为 3000 元，仅开仓就产生 1 个点差，平仓同样有 1 个点差，一次开平最少产生 2 个点滑点。

从数据来看，若盘手交易 30 手螺纹钢期货，总亏损 500 元，实盘盈亏计算为：500 -（2 个点 ×10 元 ×30 手）=-100 元。这表明盘手亏损，实盘也可能因点差而亏损。若盘手做单手数较多但是亏损不多，实盘扣除点差成本后亏损会扩大，易出现盘手与实盘同步亏损。