期货反向跟单--杠杆换空间

反向跟单的市场中,绝大多数团队选择恒生指数和美原油作为对冲标的,做国内品种的人还是比较少,究其原因,国内品种波动空间小、交易成本略高、交易量问题导致损耗大。

 

首先做个声明:我做的依然是国际品种,国内反向没有做,周边有些朋友在运营,但这并不妨碍我对反跟单的认知。

 

我曾看过国内期货的行情,大多数情况下,每个品种的每个周期持续的时间会比较久,特别是与国际期货对比,周期内震荡行情和剧烈单边行情之间的时间关系,比如说一周一个小周期和一个月一个小周期。

 

经常有朋友问我为什么不做国内期货的反跟单,并不是单纯的因为上述原因,无论你选择什么样的标的,你的人工成本、办公成本等条件都是同样的。就像是去北京,我肯定会选择高铁或者飞机等交通工具,而不是步行。

 

我们如何在有限的空间内,覆盖掉交易的损耗、交易的成本?有的朋友选择了更改交易规则、但是经常重复性的更改,结果到最后仍然避免不掉实盘亏损的结局;也有的朋友特别寄希望于软件,上周还有人给我说想开发个功能:限价镜像成交,比如说交易员发出指令为100做多、那么实盘自动挂101的价格做空,如果交易员100做空、那么实盘挂单99做多,实际上在我看来,这是变相的欺骗自己,因为我们不确定行情是否在那一刻对我们有利,毕竟行情是上下窜的。这两种方向的前一种太多混乱最后只能把自己搞懵逼,而后一种过于投机取巧,一旦现实与前期设想脱钩,那么肯定有后续无尽的“技巧”,这是非常折磨自己的。

 

局限于我的角度分析,做反跟单,真的想要在有限的空间博弈成功,我目前想到的有两种方法,第一种就是加杠杆,提高交易员的爆仓率,无论是采用加仓还是减少劣后的方法,将100点空间才能爆掉的仓位变成50点就能爆掉,50点不行就30点。另外一个办法就是大数据、招聘足够多的交易员跟他们的净持仓。

时间

2023-02-01 15:01


栏目

跟单百科


作者

半个徐


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